Инфоурок Другое ПрезентацииПарная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Смысл и оценка параметров

Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Смысл и оценка параметров

Скачать материал
Скачать материал "Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Смысл и оценка параметров"

Получите профессию

Няня

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 2 месяца

Ученый секретарь

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Смысл и оценк...

    1 слайд

    Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Смысл и оценка параметров
    часть значения у, которая объяснена уравнением регрессии
    необъясненная часть значения у
    (или возмущение)

  • Экономический смысл Невключение объясняющих переменных в уравнение. На самом...

    2 слайд

    Экономический смысл 
    Невключение объясняющих переменных в уравнение. На самом деле на переменную Y влияет не только переменная X, но и ряд других переменных, которые не учтены в модели по следующим причинам:
    мы знаем, что другая переменная влияет, но не можем ее учесть, потому как не знаем, как измерить (психологический фактор, например);
    существуют факторы, которые мы знаем, как измерить, но влияние их на Y так слабо, что их не стоит учитывать;
    существенные переменные, но из-за отсутствия опыта или знаний мы их таковыми не считаем.
    Неправильная функциональная спецификация. Функциональное соотношение между Y и Х может быть определено неправильно. Например, мы предположили линейную зависимость, а она может быть более сложной.
    Ошибки наблюдений и измерений.


  • Построение уравнения регрессии1. Постановка задачиДанные наблюденийПоле корр...

    3 слайд

    Построение уравнения регрессии
    1. Постановка задачи
    Данные наблюдений
    Поле корреляции
    Зависимости ŷ = f(x) соответствует некоторая кривая на плоскости. И по форме облака наблюдений можно определить вид регрессионной функции.

  • Степенная Гиперболическая

    4 слайд

    Степенная
    Гиперболическая

  • ПоказательнаяX и Y независимы

    5 слайд

    Показательная
    X и Y независимы

  • Парная линейная регрессионная модельДля формализации рассмотрим разность межд...

    6 слайд

    Парная линейная регрессионная модель
    Для формализации рассмотрим разность между расчетными (теоретическими) и наблюдаемыми значениями у:
    Наилучшей считается такая зависимость, для которой сумма квадратов отклонений принимает минимальное значение, т. е.

  • 2. Спецификация модели	В парной регрессии выбор вида аналитической зависимос...

    7 слайд

    2. Спецификация модели

    В парной регрессии выбор вида аналитической зависимости может быть осуществлен тремя методами:
    – графическим (на основе анализа поля корреляции);
    – аналитическим (на основе изучения теоретической природы связи между исследуемыми признаками);
    – экспериментальным (построение нескольких моделей различного вида с выбором наилучшей, согласно применяемому критерию качества).

  • 3. Оценка параметров модели3.1. Оценка параметров линейной парной регрессии...

    8 слайд

    3. Оценка параметров модели
    3.1. Оценка параметров линейной парной регрессии – метод наименьших квадратов (МНК)
    или
    Отсюда получаем систему уравнений:

    Разделим оба уравнения на n:
    Подставляем во второе уравнение:

  • 3.2. Оценка параметров нелинейных моделей

    9 слайд

    3.2. Оценка параметров нелинейных моделей

  • 1. Задаются некоторые «правдоподобные» начальные (исходные) значения параметр...

    10 слайд

    1. Задаются некоторые «правдоподобные» начальные (исходные) значения параметров а и b.
    2. Вычисляются теоретические значения ŷi = f(xi) с использованием этих значений параметров.
    3. Вычисляются остатки еi = ŷi – yi и сумма квадратов остатков S.
    4. Вносятся изменения в одну или более оценку параметров.
    5. Вычисляются новые теоретические значения ŷi, остатки еi и S.
    6. Если произошло уменьшение S, то новые значения оценок используются в качестве новой отправной точки.
    7. Шаги 4, 5 и 6 повторяются до тех пор, пока не будет достигнута ситуация, когда величину S невозможно будет улучшить (в пределах заданной точности).
    8. Полученные на последнем шаге значения параметров а и b являются оценками параметров нелинейного уравнения регрессии.
    Оценка параметров внутренне нелинейных моделей:

  • 4. Проверка качества уравнения регрессии Н0: уравнение статистически не значи...

    11 слайд

    4. Проверка качества уравнения регрессии
    Н0: уравнение статистически не значимо

    yi = ŷi + εi
    D(y) = D(ŷ) + D(ε)

  • F-критерий Фишера:где m – число независимых переменных в уравнении регрессии...

    12 слайд

    F-критерий Фишера:
    где m – число независимых переменных в уравнении регрессии (для парной регрессии m = 1);
    n – число единиц совокупности.
    Если Fфакт > Fтабл, то Н0 о случайной природе связи отклоняется и признается статистическая значимость и надежность уравнения.
    Если Fфакт < Fтабл, то Н0 не отклоняется и признается статистическая незначимость уравнения регрессии.

  • Уровень значимости (α) –  вероятность отвергнуть верную гипотезу (ошибка перв...

    13 слайд

    Уровень значимости (α) – вероятность отвергнуть верную гипотезу (ошибка первого рода). Уровень значимости α обычно принимает значения 0,05 и 0,01, что соответствует вероятности совершения ошибки первого рода 5% и 1%.
    Число степеней свободы связано с числом единиц совокупности n и с числом определяемых по ней констант:
    k1 = m, k2 = n - m -1

  • t-критерий Стьюдента Н0: а=0; b=0
Стандартные ошибки параметров регрессии и к...

    14 слайд

    t-критерий Стьюдента
    Н0: а=0; b=0
    Стандартные ошибки параметров регрессии и коэффициента корреляции:

  • 15 слайд

  • Оценка значимости параметров уравнения и коэффициента корреляции проводится п...

    16 слайд

    Оценка значимости параметров уравнения и коэффициента корреляции проводится путем сопоставления их значений с величиной случайной ошибки:

    Если tфакт > tтабл, то Н0 отклоняется, т.е. a, b, r не случайно отличаются от нуля и сформировались под влиянием систематически действующего фактора х.
    Если tфакт < tтабл, то Н0 не отклоняется и признается случайная природа формирования a, b, r.

  • Доверительные интервалы – это пределы, в которых лежит точное значение опред...

    17 слайд

    Доверительные интервалы – это пределы, в которых лежит точное значение определяемого показателя с заданной вероятностью.
    Доверительные интервалы для параметров a и b уравнения линейной регрессии определяются соотношениями:

    ;

  • Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии	Точечный прог...

    18 слайд

    Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии
    Точечный прогноз заключается в получении прогнозного значения у, которое определяется путем подстановки в уравнение регрессии соответствующего (прогнозного) значения х.
    Интервальный прогноз заключается в построении доверительного интервала прогноза.
    При построении доверительного интервала прогноза используется стандартная ошибка прогноза:
    Строится доверительный интервал прогноза:

Получите профессию

Бухгалтер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 625 421 материал в базе

Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 16.12.2020 548
    • PPTX 544.5 кбайт
    • 13 скачиваний
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Голдобина Татьяна Николаевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Голдобина Татьяна Николаевна
    Голдобина Татьяна Николаевна
    • На сайте: 3 года и 3 месяца
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 87515
    • Всего материалов: 225

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Технолог-калькулятор общественного питания

Технолог-калькулятор общественного питания

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Специалист в области охраны труда

72/180 ч.

от 1750 руб. от 1050 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 40 человек из 19 регионов

Курс профессиональной переподготовки

Организация деятельности библиотекаря в профессиональном образовании

Библиотекарь

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 282 человека из 66 регионов

Курс профессиональной переподготовки

Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе

Педагог-библиотекарь

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 458 человек из 66 регионов

Мини-курс

Основы искусствознания

5 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Подготовка менеджеров по продажам: аспекты телефонных переговоров

10 ч.

1180 руб. 590 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Сохранение и продвижение традиционных российских ценностей и культуры

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе